Данные для торгов
Для симуляции торгов используются данные одной из крупнейших бирж мира.
Эти данные были получены непосредственно от биржи и в этом смысле являются полностью реалистичными. В то же время, как только стратегия начнёт реагировать на изменения рынка, мы начнём влиять на то, что происходит с инструментом. Одним из важных предположений работы симулятора является то, что влияние стратегии на общее поведение биржевого инструмента несущественно.
В связи с этим в симуляторе одновременно поддерживаются 2 состояния торгового стакана:
- Реальное состояние — то, что было на бирже. На него стратегия никак не влияет.
- Виртуальное состояние — то, которое учитывает поведение стратегии.
В симуляторе используется локальное время биржи, торговая сессия длится с 09:15:00 до 15:30:00.