SecurityOrdersSnapshot

Путь в Local Pack include/security_orders_snapshot.h

Описание текущих заявок стратегии. Учитываются только ваши заявки со статусом Adding и Active. В методе deleting_amount_by_dir также учитываются заявки со статусом Deleting.

Данные обновляются перед приходом каждого апдейта в стратегию. В процессе обработки одного апдейта данные гарантированно не меняются.

Методы

Имя Описание
volume() Суммарный объём заявок с заданной ценой и направлением.
size_by_dir() Количество текущих заявок по данному направлению.
active_orders_count() Количество активных заявок по данному направлению.
active_orders_volume() Суммарный объём активных заявок по данному направлениию.
orders_by_dir() Вектор ваших заявок по данному направлению.
orders_by_dir_as_map() Ваши заявки по данному направлению в виде map.
deleting_amount_by_dir() Суммарный объём ваших заявок, отправленных на удаление.

Описание методов

volume()

Принимает направление dir и цену price.

Возвращает суммарный объём ваших заявок с заданной ценой price по направлению dir.

C++
Python
Amount volume(Dir dir, Price price) const;
def volume(self, dir, price)

size_by_dir()

Принимает направление dir.

Возвращает количество всех ваших текущих заявок по направлению dir.

C++
Python
size_t size_by_dir(Dir dir) const;
def size_by_dir(self, dir)

active_orders_count()

Принимает направление dir.

Возвращает количество ваших активных заявок по направлению dir, т.е. заявок со статусом Active.

C++
Python
size_t active_orders_count(Dir dir) const;
def active_orders_count(self, dir)

active_orders_volume()

Принимает направление dir.

Возвращает суммарный объём ваших активных заявок по направлению dir, т.е. заявок со статусом Active.

C++
Python
Amount active_orders_volume(Dir dir) const;
def active_orders_volume(self, dir)

orders_by_dir()

Принимает направление dir.

Возвращает вектор указателей на ваши заявки по направлению dir, т.е. вектор указателей на объекты класса Order.

C++
Python
const Orders& orders_by_dir(Dir dir) const;
def orders_by_dir(self, dir)

orders_by_dir_as_map()

Принимает направление dir.

Возвращает map, в котором каждой цене соответствует вектор заявок по направлению dir. Внимание: map всегда упорядочен по возрастанию цены вне зависимости от dir.

C++
Python
OrdersMap orders_by_dir_as_map(Dir dir) const;
def orders_by_dir_as_map(self, dir)

Приведём пример использования данного метода. Мы пробежимся по всем нашим заявкам на покупку и выведем текущее количество заявок с данной ценой.

C++
Python
auto orders_map = order_book.orders().orders_by_dir_as_map(BID);
for (auto it = orders_map.cbegin(); it != orders_map.cend(); ++it) {
  SCREEN() << "price: " << it->first << " amount: " << it->second.size()
}
orders_map = order_book.orders().orders_by_dir_as_map(BID)
for price, orders in orders_map.iteritems():
    print 'price: %s amount: %s' % (price, len(orders))

deleting_amount_by_dir()

Принимает направление dir.

Возвращает суммарный объём ваших заявок по направлению dir, отправленных на удаление, но ещё не удалённых, т.е. заявок со статусом Deleting.

C++
Python
Amount deleting_amount_by_dir(Dir dir) const;
def deleting_amount_by_dir(self, dir)

results matching ""

    No results matching ""